提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/23－2026/07/22) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z8BM 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-22 提出日時: 2026-10-22 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 122620479
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 255060622
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1238740910
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1238649545
• 前払金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14490000
• 前払金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32530000
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 36013930
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 56186965
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1411865319
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1582427132
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1411865319
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1582427132
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13991220
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31257920
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1297450
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1535338
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 266949
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 244268
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10679675
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9772119
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12540
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11479
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26247834
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48583764
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26247834
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48583764
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1385617485
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1533843368
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1411865319
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1582427132
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 180034883
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 160482841
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 160482841
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 160482841
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 22045279
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 2026年7月31日現在種類取引所資産の名称買建／売建数量簿価金額（円）評価金額（円）投資比率（％）株価指数先物取引大阪取引所ＴＯＰＩＸ 先物 ０８０９月売建281,128,438,6801,116,220,000△71.45（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 （参考）ＭＨＡＭ国内中小型バリュー株式マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第6計算期間12.33第7計算期間2.62第8計算期間△8.80第9計算期間△6.3第10計算期間6.4第11計算期間△1.2第12計算期間7.4第13計算期間4.0第14計算期間13.6第15計算期間11.9（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法マザーファンド受益証券計算日の基準価額株式計算日における取引所の最終相場 ② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。照会先の名称ホームページアドレス電話番号アセットマネジメントOne株式会社https://www.am-one.co.jp/0120-104-694
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額1,585,279,344円Ⅱ 負債総額23,067,611円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,562,211,733円Ⅳ 発行済数量801,417,023口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.9493円 （参考）ＭＨＡＭ国内中小型バリュー株式マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額10,038,426,055円Ⅱ 負債総額149,911,591円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）9,888,514,464円Ⅳ 発行済数量791,285,748口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）12.4968円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 231614975

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 主としてＭＨＡＭ国内中小型バリュー株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を通じて、わが国の株式を実質的な投資対象とし、同時に有価証券指数等先物取引※（TOPIX先物取引等）を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。なお、わが国の株式へ直接投資する場合があります。※ 「有価証券指数等先物取引」を以下「株価指数先物取引」ということがあります。 ＜ファンドの特色＞■ わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指します。⇒絶対収益（Absolute Return ＝ＡＲ）の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。●わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。・バリュエーション（株価指標）が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式※を中心とするポートフォリオを構築します。※ TOPIX100採用銘柄を除くわが国の株式をいいます。●株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。・わが国の株式を買建てると同時に、株価指数先物（TOPIX先物等）の売建てを積極的に活用し、株式実質組入比率（現物株式と株価指数先物の合計の組入比率）を、原則として０％から20％の範囲内でコントロールします。 ＜基本投資戦略のイメージ図＞※ 上図は、当ファンドの基本投資戦略を分かり易く掲示するために、現物株式の組入比率を100％にした事例のものであり、実際の運用における組入比率とは異なります。 ＜株式実質組入比率のコントロールのイメージ図＞※ 上図は株式市場が上昇・下落を繰り返す揉み合い局面での株式実質組入比率のコントロールのイメージを示したものであり、実際の運用を示唆、保証するものではありません。 当ファンドは絶対収益の獲得を目指しますが、投資状況や運用状況等によっては投資元本を割り込むことがあります。 ② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）補足分類 単位型 追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合インデックス型 特 殊 型（絶対収益追求型）（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。特殊型（絶対収益追求型）目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※1資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド※2 ファンド・オブ・ファンズ特殊型ブル・ベア型条件付運用型絶対収益追求型その他（ ）※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・中小型株」です。※2 当ファンドやマザーファンドに投資を行う他のファンドの純資産総額の状況等によっては、わが国の株式へ直接投資を行う場合があります。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 株式・中小型株目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式に投資を行うことを基本とします。年1回目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。絶対収益追求型目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。