提出者: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12963 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z58E 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-20 09:05 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 228450000000
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 182724000000
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13529559000000
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9228463000000
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2205182953000000
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1545585715000000
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2218941213000000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1554997126000000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2218941213000000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1554997126000000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 355017000000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 234076000000
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12425470000000
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8192652000000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 567904000000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 374402000000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13348391000000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8801130000000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13348391000000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8801130000000
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2205592822000000
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1546195996000000
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2218941213000000
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1554997126000000
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -27099282000000
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -35900412000000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -35900412000000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -35900412000000
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1757013000000
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】計算期間収益率第1期自2020年 2月 3日至2020年 7月20日△3.3％第2期自2020年 7月21日至2021年 1月20日△3.5％第3期自2021年 1月21日至2021年 7月20日△1.7％第4期自2021年 7月21日至2022年 1月20日△6.3％第5期自2022年 1月21日至2022年 7月20日△10.5％第6期自2022年 7月21日至2023年 1月20日△2.8％第7期自2023年 1月21日至2023年 7月20日3.6％第8期自2023年 7月21日至2024年 1月22日3.0％第9期自2024年 1月23日至2024年 7月22日△1.7％第10期自2024年 7月23日至2025年 1月20日△0.7％第11期自2025年 1月21日至2025年 7月22日△0.5％第12期自2025年 7月23日至2026年 1月20日△5.0％第13期自2026年 1月21日至2026年 7月21日△2.2％（注）各計算期間中の分配金を加味して算出しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】（2026年7月31日現在）Ⅰ 資産総額1,476,268,020円Ⅱ 負債総額54,704,682円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,421,563,338円Ⅳ 発行済口数1,967,901,528口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.7224円＜参考情報＞親投資信託受益証券（国債ロング・ショート２．５戦略マザーファンド）（2026年7月31日現在）Ⅰ 資産総額9,132,822,833円Ⅱ 負債総額7,711,515,216円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,421,307,617円Ⅳ 発行済口数1,840,202,740口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.7724円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -148514279000000
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -161862670000000
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -161862670000000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -161862670000000
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -46780636000000

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 当ファンドは、中長期的な観点から、安定した収益の確保と運用財産の着実な成長を目指して運用を行います。② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、3兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産補足分類（収益の源泉）国 内株 式単位型債 券インデックス型海 外不動産投信追加型その他資産特殊型内 外資産複合（ロング・ショート型）（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。■ 当ファンドが該当する商品分類項目該当する商品分類内容単位型・追加型追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。投資対象地域内外目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資対象資産（収益の源泉）その他資産目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的にその他資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。補足分類特殊型（ロング・ショート型）目論見書又は信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ特殊型株式年 1回グローバル 一般（日本を含む） 大型株年 2回日本 中小型株年 4回北米ブル・ベア型債券ファミリーファンドあり 一般年 6回欧州（フルヘッジ） 国債（隔月） 社債アジア その他債券年12回条件付運用型 クレジット属性（毎月）オセアニア （ ）日々中南米不動産投信ファンド・オブ・ファンズなしその他アフリカロング・ショート型その他資産（投資信託証券（債券））（ ）中近東（中東）資産複合（投資信託証券（債券 一般、国債証券先物取引）、資産配分変更型）エマージング※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。■ 当ファンドが該当する属性区分項目該当する属性区分内容投資対象資産資産複合（投資信託証券（債券 一般、国債証券先物取引）、資産配分変更型）目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。決算頻度年2回目論見書又は信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。投資対象地域グローバル（日本を含む）目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資形態ファミリーファンド目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジ為替ヘッジあり（フルヘッジ）目論見書又は信託約款において、組入資産に対して為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。特殊型ロング・ショート型目論見書又は投資信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。④ ファンドの特色