提出者: ニッセイアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2026/01/30－2026/07/10) EDINETコード: E12453 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z6HC 対象期間: 2026-01-30 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:10 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6021
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 235230
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6480292
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10034
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6731577
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6731577
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 150
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7282
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 53
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7485
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7485
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6724092
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6731577
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 150975
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 109374
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 109374
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 109374
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ニッセイマネーマーケット マザーファンド該当事項はありません。
• 純資産の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ①【純資産の推移】直近日（2026年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額（分配落）（円）純資産総額（分配付）（円）１口当たりの純資産額（分配落）（円）１口当たりの純資産額（分配付）（円）第1特定期間末(2026年7月10日)6,724,0926,724,0921.01751.01752026年1月末日5,356,247－1.0000－2月末日6,582,732－0.9961－3月末日5,601,269－0.8476－4月末日6,580,966－0.9959－5月末日6,832,837－1.0340－6月末日6,510,606－0.9852－7月末日6,359,500－0.9624－
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1特定期間1.8（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。（第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額6,364,746円Ⅱ 負債総額5,246円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）6,359,500円Ⅳ 発行済数量6,608,247口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.9624円 （参考）ニッセイマネーマーケット マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額5,160,726,636円Ⅱ 負債総額12,881,967円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）5,147,844,669円Ⅳ 発行済数量5,080,775,522口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0132円

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 基本方針ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 ② ファンドの特色 ＜「シティＵＳエクイティ・プラス・ロング・コール２指数」等の免責条項＞ シティＵＳエクイティ・プラス・ロング・コール２指数（以下、本インデックス）は、本インデックスの管理者および計算代理人としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにより提供されます。 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドおよびその関連会社（以下総称して「シティグループ」といいます）は、a）ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド＜為替リスク限定型＞（毎月決算・予想分配金提示型）（以下、本ファンド）に対して投資することへの当否、b）本ファンドの運用成果、c）本インデックスの水準、d）本ファンドまたは本インデックスの商品性または特定の目的への適合性、e）その他の事項に関して、明示的にも黙示的にも、何らの表明も保証も行っていません。シティグループは、本ファンドの支援、承認、運用、販売または促進を行っておらず、また、本ファンドに対する責任を一切負っていません。 本インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが所有する機密の情報です。シティグループは、その業務の通常の過程において、本インデックスの構成銘柄に関連した取引を行い、または関連を有する場合があり、これらの活動が本インデックスの水準に影響を与える可能性もあります。シティグループは発生し得る利益相反を管理するための一定の統制および緩和策を導入していますが、ある者が複数の資格において行為する場合には利益相反が生じる可能性は否定できず、かかる利益相反が本インデックスの水準に（プラスまたはマイナスの）影響を与えることがあります。シティグループは、たとえ損害の可能性が通知されたとしても、如何なる者に対しても、直接的、間接的、特別の、懲罰的、派生的、その他の責任を何ら負わないものとします。シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドは、（a）本インデックスの算定、公表または通知を継続すべき義務を負うものではなく、（b）シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドに詐欺、過失、故意の不履行、義務（制定法上の義務を含みます）の違反または悪意がない場合には、本インデックスに関する誤り、脱落、中断または遅延に関して責任を負わず、また、（c）他の者の代理人または受託者としてではなく、本人として行動するものとします。 シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。 本インデックスに関する概要は次のアドレスにおいて入手できます。https://www.citibank.com/icg/data/documents/srp/eu/Equity/Citi_US_Equity_Plus_Long_Call_2_Index_-_Index_Description.pdf 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 ③ 信託金の上限1,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ ファンドの分類追加型投信／海外／株式に属します。○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単 位 型 追 加 型国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株価指数先物取引・ 株価指数オプション 取引））） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他（ ）グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあ り（ ） な し 商品分類表 追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 その他資産（投資信託証券（資産複合（株価指数 先物取引・株価指数オプション取引）））目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、ファンドの実質的な運用を投資信託証券にて行う旨の記載があるものをいう。目論見書または約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいう。目論見書または約款において、主として株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行う旨の記載があるものをいう。なお、ファンドの主要取引である株価指数先物取引および株価指数オプション取引の先物価格・オプション価格は、株式（株価指数）の価格水準やボラティリティ（価格変動の度合い）などにより変動します。したがって、商品分類表の「投資対象資産（収益の源泉）」は「株式」となります。年12回（毎月）目論見書または約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。北米目論見書または約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条において、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいう。為替ヘッジなし目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、為替変動がファンドの基準価額に与える影響については、後記「３ 投資リスク」をご参照ください。 前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。