提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5YO 対象期間: 2025-07-11 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:03 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 89559621
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 92478261
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11002811400
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10007992940
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11106508591
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10109864201
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11106508591
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10109864201
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4697765
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10336034
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1905943
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1721548
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20329616
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18362617
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 229129
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 208728
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 27162453
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30628927
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 27162453
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30628927
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11079346138
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10079235274
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11106508591
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10109864201
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 4159429
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -52227935
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -95783684
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -95783684
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -95783684
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1計算期間△4.9第2計算期間5.2第3計算期間△7.7第4計算期間2.4第5計算期間0.4第6計算期間0.1第7計算期間△0.9（注）収益率は期間騰落率です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額10,032,784,476円Ⅱ 負債総額5,171,762円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）10,027,612,714円Ⅳ 発行済数量10,647,344,687口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.9418円
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 4462475
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 51659444
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5114682
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5114682
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5114682
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: －

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。②当ファンドの信託金の上限は、3,000億円とします。 ＜ファンドの特色＞ １ ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券＊1（以下、ゴールドマン・サックス社債）に高位に投資＊2し、設定日から約１０年後の満期償還時の当ファンドの償還価額＊3について、元本確保をめざします＊4。＊1 ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・プロダクツ2018が発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。＊2 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。＊3 ファンドは、信託期間約10年の単位型投資信託です。＊4 投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。 ２ ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。・国際分散投資戦略指数は、アセットマネジメントOne株式会社とアセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インクが共同開発した独自の計量モデルに基づき算出されます。・国際分散投資戦略指数は、株価指数先物（日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等）、債券先物（日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等）で構成されます。・国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3％程度とします。※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値はリスク水準の目標を表すものであり、年率3％程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。・ゴールドマン・サックス社債の利金は固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。·固定クーポンは、毎期一定水準支払われます。·実績連動クーポンは、運用開始基準日以来＊5の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益率を経過年数で割った率）にほぼ連動する水準＊6に決定します。＊5 運用開始基準日は2019年6月25日です。＊6 連動する水準は100％をめざしますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100％を下回る場合があります。 ３ ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等＊7を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。＊7 信託報酬（成功報酬を含む）およびその他の費用等です。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ●当ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人資産運用業協会規則で定める比率（10％）を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。●当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資を行いますので、当該債券の発行体等に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。※当ファンドは、満期償還時における元本確保をめざしますが、元本の確保を保証するものではありません。 ※満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。※上記は当ファンドをご理解いただくためのイメージ図です。※投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。＊2026年10月9日現在は0.385％（税込）になります。 ゴールドマン・サックス社債は、ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・プロダクツ2018が発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。 ※2026年7月末時点※格付けは当ファンドに組み入れる債券のものとは異なります。※発行体格付けを使用。出所：Ｒ＆Ｉの情報をもとにアセットマネジメントOne作成 世界有数の金融グループザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、投資銀行業務、証券業務および投資運用業務を中心に、企業、金融機関、政府機関、個人など多岐にわたるお客さまを対象に幅広い金融サービスを提供している世界有数の金融機関です。1869年に創業、ニューヨークを本拠地として、世界の主要な金融市場に拠点を擁しています。 総資産 約345兆5,659億円 ※2026年6月末時点※1米ドル=162.39円(2026年6月30日時点)で換算しています。出所：ゴールドマン・サックス証券株式会社のデータをもとに アセットマネジメントOne作成 国際分散投資戦略指数の特徴 国際分散投資戦略指数は、年金運用で実績のあるアセットマネジメントOneとアセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インクが共同開発した独自の計量モデルに基づいて資産構成比率を決定します。あらかじめ提供された一定のルールに従い価格変動リスクが年率3％程度になることをめざして、指数計算機関（Solactive社）が機械的に算出します。国際分散投資戦略指数は、株価指数先物と債券先物で構成されます。 ※上記は国際分散投資戦略指数をご理解いただくためのイメージ図です。※構成比率の合計は100％を超える場合があります。 ＊1固定クーポンは、毎期一定水準（0.39％程度）が支払われます。＊2実績連動クーポンは、運用開始基準日以来の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益率を経過年数で割った率）にほぼ連動する水準※に決定します。国際分散投資戦略指数の累積収益率がマイナスの場合は実績連動クーポンはゼロになります。その場合、分配金は支払われません。※連動する水準は100％をめざしますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100％を下回る場合があります。＊3成功報酬のほか、その他の費用等が含まれます。成功報酬は実績連動クーポンの11.0％（税込）となります。※上記は、当ファンドをご理解いただくためのイメージ図です。 組入債券の実績連動クーポンは国際分散投資戦略を指数化した値に基づき計算されます。国際分散投資戦略指数とは『ゴールドマン・サックスi-セレクトIVボラティリティ・ターゲット・シリーズ95エクセス・リターン戦略』（以下、参照戦略）です。参照戦略は、アセットマネジメントOne株式会社が情報提供を行ったアローケーションに対して、２層のボラティリティコントロールを付与し、算出されます。 以下の戦略概要およびリスク要因は、ゴールドマン・サックスより提供を受けた資料（以下、「本書」という場合があります。）に基づき掲載しております。なお、国際分散投資戦略を算出するプラットホームはゴールドマン・サックスが提供いたしますが、その指数の算出にあたって組み入れる資産の選択・構成・配分の判断・決定は、ファンドの運用会社としてのアセットマネジメントOne株式会社とアセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インクが共同開発した独自の計量モデルに基づいて行います。ゴールドマン・サックスは、かかる組入資産の選択・構成・配分の判断・決定に関与せず、したがって国際分散投資戦略の運用（すなわちファンドの運用）についてゴールドマン・サックスは何らの裁量権・責任も有しておりません。 参照戦略の概要1.参照戦略の概要ゴールドマン・サックスi-セレクトIVボラティリティ・ターゲット・シリーズ95エクセス・リターン戦略（以下、「参照戦略」といいます。）は、戦略スポンサーとしてのゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下、「戦略スポンサー」といいます。）が開発した、一定のルールに基づき指数化された戦略です。参照戦略は、ゴールドマン・サックスi-セレクトIVシリーズ95エクセス・リターン戦略（以下、「裏付戦略」といいます。）のボラティリティを一定水準に調整するため、裏付戦略と現金資産とから構成され、ボラティリティ調整によってその配分割合が日次でリバランスされます。ボラティリティ調整により、過去12か月間の裏付戦略の実現ボラティリティが3％を上回る場合には現金資産に対する配分割合が高められ、実現ボラティティが3％を下回る場合には裏付戦略に対する配分割合が高められます。裏付戦略に対する配分割合の上限は100％です。参照戦略は、当初はSolactive A.G.により計算・公表されますが、戦略スポンサーが事後的に選任する者により行われる場合があります（以下、「戦略計算代理人」といいます。）。戦略スポンサーは、戦略計算代理人が参照戦略の価値の公表を継続することを確保する義務を負わず、戦略計算代理人は公表を中止する可能性があります。2.費用及び戦略控除金額の控除による参照戦略価値への影響参照戦略の価値の算出にあたっては、裏付戦略に相当する資産に対して実際の投資を行ったものと仮定した場合に投資家が負担することになる取引費用に相当する費用が控除され、参照戦略の価値は、当該控除の分、随時