提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/11－2026/07/10) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5NI 対象期間: 2025-07-11 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32176882
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 29656598
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3641783480
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3202321280
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3699775442
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3232433478
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3699775442
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3232433478
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2773742
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 648151
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 567158
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6049431
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5293243
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 79101
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 69077
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9550425
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5929478
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9550425
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5929478
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3690225017
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3226504000
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3699775442
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3232433478
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1275989
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -50067835
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -62984827
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -62984827
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -62984827
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1計算期間3.5第2計算期間△10.3第3計算期間1.8第4計算期間0.5第5計算期間△0.2第6計算期間△1.8（注）収益率は期間騰落率です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額3,213,927,166円Ⅱ 負債総額698,220円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）3,213,228,946円Ⅳ 発行済数量3,518,324,543口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.9133円
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1489115
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 4930556
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -9456245
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -9456245
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -9456245
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: －

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。②当ファンドの信託金の上限は、1,000億円とします。 ＜ファンドの特色＞ ●当ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人資産運用業協会規則で定める比率（10％）を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。●当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資を行いますので、当該債券の発行体等に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。※当ファンドは、満期償還時における元本確保をめざしますが、元本の確保を保証するものではありません。 ※満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。※上記は当ファンドをご理解いただくためのイメージ図です。※投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。＊2026年10月9日現在は年率0.341％（税込）になります。 ※2026年7月末時点※格付けは当ファンドに組み入れる債券のものとは異なります。※発行体格付けを使用。出所：Ｒ＆Ｉの情報をもとにアセットマネジメントOne作成世界有数の金融グループザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、投資銀行業務、証券業務および投資運用業務を中心に、企業、金融機関、政府機関、個人など多岐にわたるお客さまを対象に幅広い金融サービスを提供している世界有数の金融機関です。1869年に創業、ニューヨークを本拠地として、世界の主要な金融市場に拠点を擁しています。 総資産 約345兆5,659億円 ※2026年6月末時点※1米ドル=162.39円(2026年6月30日時点)で換算しています。出所：ゴールドマン・サックス証券株式会社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 組入債券の実績連動クーポンは国際分散投資戦略を指数化した値に基づき計算されます。国際分散投資戦略指数とは『ゴールドマン・サックスi-セレクトIVボラティリティ・ターゲット・シリーズ95エクセス・リターン戦略』（以下、参照戦略）です。参照戦略は、アセットマネジメントOne株式会社が情報提供を行ったアローケーションに対して、２層のボラティリティコントロールを付与し、算出されます。 以下の戦略概要およびリスク要因は、ゴールドマン・サックスより提供を受けた資料（以下、「本書」という場合があります。）に基づき掲載しております。なお、国際分散投資戦略を算出するプラットホームはゴールドマン・サックスが提供いたしますが、その指数の算出にあたって組み入れる資産の選択・構成・配分の判断・決定は、アセットマネジメントOne株式会社とアセットマネジメントOne U.S.A.・インクが共同開発した独自の計量モデルに基づいて行います。ゴールドマン・サックスは、かかる組入資産の選択・構成・配分の判断・決定に関与せず、したがって国際分散投資戦略の運用（すなわちファンドの運用）についてゴールドマン・サックスは何らの裁量権・責任も有しておりません。 参照戦略の概要1.参照戦略の概要ゴールドマン・サックスi-セレクトIVボラティリティ・ターゲット・シリーズ95エクセス・リターン戦略（以下、「参照戦略」といいます。）は、戦略スポンサーとしてのゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下、「戦略スポンサー」といいます。）が開発した、一定のルールに基づき指数化された戦略です。参照戦略は、ゴールドマン・サックスi-セレクトIVシリーズ95エクセス・リターン戦略（以下、「裏付戦略」といいます。）のボラティリティを一定水準に調整するため、裏付戦略と現金資産とから構成され、ボラティリティ調整によってその配分割合が日次でリバランスされます。ボラティリティ調整により、過去12か月間の裏付戦略の実現ボラティリティが3％を上回る場合には現金資産に対する配分割合が高められ、実現ボラティティが3％を下回る場合には裏付戦略に対する配分割合が高められます。裏付戦略に対する配分割合の上限は100％です。参照戦略は、当初はSolactive A.G.により計算・公表されますが、戦略スポンサーが事後的に選任する者により行われる場合があります（以下、「戦略計算代理人」といいます。）。戦略スポンサーは、戦略計算代理人が参照戦略の価値の公表を継続することを確保する義務を負わず、戦略計算代理人は公表を中止する可能性があります。2.費用及び戦略控除金額の控除による参照戦略価値への影響参照戦略の価値の算出にあたっては、裏付戦略に相当する資産に対して実際の投資を行ったものと仮定した場合に投資家が負担することになる取引費用に相当する費用が控除され、参照戦略の価値は、当該控除の分、随時減少します。控除される費用相当額は、裏付戦略について予め定められた費用率に基づき計算されるため、実際に裏付戦略に相当する資産への投資を行った場合の費用よりも高くなる場合も低くなる場合もあります。したがって、投資家にとって、裏付戦略に相当する資産に実際の投資を行うよりも不利益となることがあります。参照戦略において控除される費用は、ボラティリティ調整のために配分割合が変更される場合に、参照戦略に関する取引を構築又は解消する費用を反映するものです。なお、戦略スポンサーは、一定の条件に従い、各構成資産に関連する取引費用が増減したと判断する場合には、当該費用率を変更する権利を有します。更に、参照戦略からは戦略控除金額（年率1.0％）が日次で控除されます。それにより、参照戦略の価値は、当該控除の分、随時減少します。 3.裏付戦略の概略裏付戦略は、戦略スポンサーが開発した、一定のルールに基づき指数化された戦略です。裏付戦略は、本書作成日において15種類の資産から構成されています（以下、それぞれの資産を個別に「構成資産」といい、総称して「バスケット」といいます。）。裏付戦略は、各構成資産に対する投資成果の超過リターン（現金資産から得られるリターンを超過する部分のリターンをいい、各構成資産のスポンサー（いずれもゴールドマン・サックス・インターナショナルを指します。）によって決定されます。）を基に算出されています。各構成資産の構成比率は、当初一定の比率（以下「当初構成資産構成比率」といいます。）が割り当てられますが、その後は、アセットマネジメントOne株式会社により指定される構成比率に応じて定期的にリバランス（以下「バスケット・リバランス」といいます。）されます。バスケット・リバランスは、各構成資産について指定される最小構成資産比率及び最大構成資産比率の範囲内において行われるほか、裏付戦略規定において規定される一定の制約に服します。また、構成資産の構成比率は、日次ボラティリティ調整によって調整されます。ボラティリティ調整により、過去約3か月間の裏付戦略の実現ボラティリティが3％から乖離する場合には、一定の算式に従って、各構成資産の構成比率が調整されます。なお、各構成資産の構成比率の合計は、100％を上限とします。裏付戦略の価値は、バスケット・リバランスによって決定され、日次ボラティリティ調整により調整された各構成資産の構成比率に基づき、各構成資産の価値を加重平均することによって算出されます。裏付戦略に関し、戦略スポンサーは、裏付戦略規定において規定される例外的な状況において行使されるものを除き、一切の裁量権を有していません。また、裏付戦略に関して、一切の受託者責任を負うものではなく、当該例外的な状況において裁量権を行使する場合でも、いかなる第三者の利益についても考慮することを要しません。裏付戦略は日本円建てであり、日本円建てではない各構成資産に関しては、為替レートの変動による当該構成資産の価値への影響を減殺することを目的とする内部シミュレーション通貨ヘッジ機能を有しています。4.費用及び経費の控除が裏付戦略に与える影響裏付戦略の価値の算出にあたっては、各構成資産に相当する資産に対して実際の投資を行ったものと仮定した場合に投資家が負担することになる取引費用及び管理費用に相当する費用が控除され、裏付戦略の価値は、当該控除の分、随時減少します。控除される費用相当額は、各構成資産について予め定められた費用率に基づき計算されるため、実際に構成資産に相当する資産への投資を行った場合の費用よりも高くなる場合も低くなる場合もあります。したがって、裏付戦略の投資家にとって、当該構成資産に対して実際の投資を行うよりも不利益となることがあります。裏付戦略において控除される費用には以下の種類があります。・資産管理費用：バスケットを構成する構成資産に相当する資産を保有するために要する費用を反映します。資産管理費用は、日次でバスケットの価値から随時控除（場合によって加算）される金額です。・バスケット・リバランス費用：構成資産の構成比率に変更が生じる場合に、当該構成資産を購入又は売却するための費用を反映します。バスケット・リバランス費用は、日次でバスケットの価値から控